Profesor	Teléfono	Oficina	Horario de clases	Sala de clases
Alejandro Ramírez	686-5466	Facultad de Matemáticas, 203	M2-Mi5	Por fijar

Atención: El horario definitivo del curso ha sido fijado para los días martes módulo 2 y miércoles módulo 5.

Bibliografía:

• Comets, F. y Meyre, T.: "Calcul Stochastique et Modeles de Diffusions", Dunod, 2006.
• Durrett, R..: "Stochastic Calculus", 1996.
• Karatzas, I.: "Brownian Motion and Stochastic Calculus", 1994.
• Oksendal, B.: "Stochastic Differential Equations", 2003.
  
• Varadhan, S.R.S.: "Diffusion processes and partial differential equations", 1980.  
  

1. Introducción: procesos aleatorios.
2. Movimiento Browniano.
   
3. Integral y diferencial estocástica.
4. Aplicaciones de la integral estocástica. 
5. Ecuaciones diferenciales estocásticas.
6. Ecuaciones diferenciales parciales.

Evaluación:    La nota final estará compuesta por una ponderación de notas de interrogaciones más una nota de un examen final.

Fechas de interrogaciones:  Por fijar.

Fecha de examen final:  Por fijar.